システムトレードは「大数の法則」
 数字が苦手な人でもわかる「大数の法則」
「大数の法則」というものをご存知でしょうか。
昔、数学や統計の授業でやった・・・かもしれませんね。
500円玉を投げることを想像してください（よくあるたとえですが）。
2回投げたら表1裏1になりそうですが、2回とも表が出るかもしれません。
10回投げたらどうでしょうか。だいたい表5裏5になりそうですね。
では1000回の場合は？ 表500裏500に限りなく近づくことが予想できます。
このように、回数を増やすと予想に近づいていきます。
これが「大数の法則」です。
「歪んだコイン」を見つけよう！
「コインは表と裏が出る確率が同じ」という前提でお話ししました。
では、コインが歪んでいて、表が出やすかったらどうですか？
例えば、「表が出る確率が70%、裏が出る確率が30%」のコインなら、
1000回投げれば、表700回、裏300回あたりに落ち着きそうです。
もし、あなたがこのような「歪んだコイン」を相場で見つけられたなら・・・。
歪んだコインを投げ続けるだけで・・・つまり、
ルールに従ってトレードするだけで利益が積み上がっていくのです。
このように、歪みのあるコイン（＝優位性のあるルール）を見つけ、
何百何千と売買を繰り返すのがシステムトレードのイメージです。
「歪んだコイン」は見つかっても・・・。
しかし、残念なお知らせがあります。
少額資金でシステムトレードをすることはかなり難しいと心得るべきです。
相場はコイン投げと違い、成績の良いストラテジーを使っていても、
どうしても連敗（＝ドローダウン）することがあります。
どんなに良いストラテジーでも、連敗中に破産しては本末転倒です。
最低でも、予想される連敗に耐え得る資金力が必要です。
また、資金量が多いと仕掛けられる銘柄数・タイミングも増え、
ストラテジー本来のパフォーマンスに近づきやすいのですが、
資金量が少ないと博打的な要素が強くなってしまうのです。
このサイトは「少額のシステムトレード」を紹介
一般的には難しい少額資金でのシステムトレードですが、
このサイトでは100万円から安定したシステムトレードをする方法を解説します。
すべてわたしのリアルな投資経験に基づいています。
胃を痛くしながら、ときには退場寸前まで追い込まれたこともあります。
検証だけではわからないこと、実際に売買してわかる「穴」もたくさんあります。
ご参考になさって、是非、あなたのシステムトレードにお役立てください。
システムトレードで大事な3つの「分散」
まずは銘柄分散
銘柄分散。いまさら、私が説明するまでもありません。
1銘柄や2銘柄に全力で張った場合、何かあったら即退場です。
大数の法則を働かせるためには、トレード数を増やす必要があります。
数多くの銘柄を仕掛けた方がトレード数が増えるので検証結果に近づきます。
 卵を一つのかごに入れるな・・・システムトレードでも同じ
銘柄より大事なタイミングの分散
システムトレードは、過去のデータから、
上げやすいタイミングを計って売買する投資方法です。
「上がりそうなときに仕掛けて、上がるのを待つ」
といったイメージです。
ただし、タイミングをドンピシャで当てられることはまずありません。
1日の仕掛けで投資資金のほとんどを使ってしまうと、そこでおしまい。
あとは上がるようにただただ祈るしかありません。
これでは博打と大差ありませんね。
ですから、常に買い（売り）余力を残した状態であることが理想です。
斉藤正章さんなどは「時間分散」と呼んでいます。
システムレードはタイミングを計る投資方法
常に余力を残した状態で運用するのが理想
ストラテジーの分散も大切
どんなに優れたストラテジーでも、「苦手な相場」というものがあります。
苦手な相場というのは、2種類あります。
1．ドローダウンを引かされる相場
DDは金銭的なダメージがあるのですぐにわかりますね。
2．仕掛けられない相場
これがもう一つの「苦手な相場」です。
例えば、逆張り型のストラテジーを使っていると、
押し目らしい押し目がない一方的に上げる相場では
指をくわえて眺めているしかありません。
「機会損失」と言いましょうか。
数種類のストラテジーを同時に運用した方が成績は安定しますし、
機会損失は減ります（私は7種類のストラテジーを同時に運用しています）。
ただ、もちろん「同時に運用すれば何でも良い」ということではありません。
運用するストラテジーが似たものではないことが重要です。
良い例
「順張り＆逆張り」
「買い建て（ロング）＆売り建て（ショート）」
これが「5日線から-10%乖離＆5日線から-15%乖離」のような、
突入タイミングが同じストラテジーを同時に運用するのは
レバレッジをかけているのとほぼ同じで、
安定しなくなりますし、DDも大きくなることが予想できます。
DD・機会損失を減らすために複数のストラテジーの同時運用が大切
少額資金で3つの分散をするには
「銘柄の分散」「タイミングの分散」「ストラテジーの分散」
少額資金の場合、資金を減らせないのでなおさら重要です。
ただ、何日もポジションを保有するようなのストラテジーだと、
資金枠がすぐに埋まってしまいます。
少額資金でシステムトレードをするなら短期売買しかありません。
寄りで仕掛けて引けで決済、引けで仕掛けて翌日寄りで決済。
これを繰り返すのが一番良い方法だと考えられます。
少額資金でシステムトレードをするには短期売買しかない
ストラテジーはこのように作る
あなたの勝ちパターン、本・セミナーから作る
今まで何年かトレードをしてきた人なら、
自分なりの勝ちパターンがあるのではないでしょうか。
「続落したら」「短期で暴落したら」「5日線を上抜けたら」などなど。
これを数値化すればよいのです。
例えば
「続落」→「2日前終値＞前日終値かつ先日終値＞当日終値」
「短期で暴落」→「5日平均線から-12%以下」
「ゴールデンクロス」→「前日5日線＞前日終値かつ当日終値＞当日5日線」
テクニカル指標をエクセルで表現する方法は近日アップ予定です。
本やセミナーで紹介されたトレード方法を検証してみるのも良いでしょう。
必ずしもテクニカルである必要はないのですが、
テクニカルの方がデータの量も豊富ですし数値化しやすいので良いでしょう。
無料情報でも価値のあるものもある
ネット上には無料でも価値のあるものがたくさんあります。
1.システムトレードに直結するサイト
 斉藤正章氏のブログ「斉藤正章のシステムトレード日記」
斉藤正章さんはシステムトレードの草分け的な存在です。
スイング型の逆張りストラテジーを広めました。
勝率80%の逆張りシステムトレード
逆張りシステムトレード実践テクニック
また、「検証くん」の製作者の一人でもあります（検証くんについてはこちら）。
ブログでは、売買記録はもちろん、
システムトレードの考え方についての解説があります。
システム構築上で陥りやすい盲点の指摘もあり、有益なブログです。
メルマガ（無料）もありますので、登録することをオススメします。
「システムトレード情報局」
「引け成りで仕掛け→翌日寄りで決済」
というストラテジーで運用しているＫＡＺＵさんのサイト。
短期売買なので、少額シストレの参考になります。
しかし、いずれもストラテジーのキモになっている部分は公開されていません。
まぁ、無料ですから当然といえば当然ですね。
2.ファンダメンタルズや株一般についてのサイト
ファンダメンタルズ。世界はどこに向かうのか。株価はなぜ動くのか。
このようなことも、間接的に、ストラテジー構築のヒントになります。
矢口新氏のブログ＆メルマガ「矢口新の生き残りのディーリング」
中原圭介氏のブログ＆メルマガ「中原圭介の資産運用塾」
田中宇氏のブログ＆メルマガ「田中宇の国際ニュース解説」
情報商材を活用する
手っ取り早くシステムトレードを始めるには
情報商材を活用するのも悪くありません。
しかし、情報商材は玉石混合。
残念ながら詐欺的なものも多く見受けられます。
詐欺ではなくても、資金量が少ないと再現できないものもあります。
少額資金でも活用できる情報商材はごくわずかです。
そんな一握りの「玉」を選ぶ基準をお話ししましょう。
情報商材を選ぶ4つのポイント
検証結果が明記されている
システムトレードですから、検証結果は当然、明記されているべきです。
・検証期間
・総トレード数
・プロフィットファクター（またはペイオフレシオ）
・勝率
・最大ドローダウン
この程度は書かれていないと、ストラテジーの良し悪しの判断すらできません。
検証結果を「どう解釈するべきか」についてはこちらをご覧ください。
トレードルールがわかる
ストラテジーを公開せず、「シグナル配信をします」という商材を見かけます。
このようなシグナル発信商材ははっきり申し上げてオススメできません。
×自分の手で検証できない
×検証結果が本当かわからない
×大きなDDを引いたときの対処がわからない
×シグナル配信されなくなる可能性がある
このように、高いお金を払うにはリスクが多すぎます。
とても残念なことではありますが、殊、相場の世界においては、
他人を安易に信用すると高い勉強代が必要になります。
「他人を安易に信用する」＝「楽をして儲けようと思う」
システムトレードは決して「楽をして儲かる」トレードスタイルではありません。
他人の考え（ストラテジー）を使う場合でも、必ず自分の手で検証してください。
ですから、トレードルールは購入後に絶対にわかる商材でなければなりません。
先物か単一の銘柄を対象にしている
少額資金の場合、トレード対象には先物か単一の銘柄をオススメします。
1．エクセルで検証できる
複数の個別株を検証するには10万以上する専用のソフトが必要です。
先物か単一の銘柄ならエクセルで十分に対応できます。
エクセルで検証するには論理式などを知る必要がありますが、
それほど難しいものではないので、やる気さえあれば誰でもできます。
エクセルでの検証する方法は、近日中にアップ予定です。
2．日経225先物は分散投資をしているのと同じ
日経先物であれば、225銘柄に銘柄分散をしているのとほぼ同じことです。
一つ一つの銘柄の影響を受けにくくなります。
また、レバレッジも100倍（mini）まで効かせられるので、資金効率も良いです。
少額資金でのシステムトレードに向いています。
3．単一の銘柄のシステムトレード
単一の銘柄のシステムトレードは否定的な意見が多いのですが、
わたしは一概に悪いとは思いません。
トレード対象にする銘柄さえ間違えなければ、
エクセルで検証できるので、検証ソフトを使うよりも自由度が高く、
むしろ自分が思い描くストラテジーを構築できます。
銘柄を選ぶ基準は
・古くから上場している銘柄
・売買代金上位の銘柄
・時価総額上位の銘柄
・どう考えても倒産しそうにない銘柄（政府が倒産させられない銘柄）
などです。
複数の個別株を対象にするなら
「日経225対象銘柄」「東証一部上場銘柄」「日本株全体」
このような複数の個別銘柄を対象にするようなストラテジーは注意が必要です。
すでに書いたように、個別株をトレードする場合、
資金量は必ず確認する必要があります。
特に逆張りで何日か保有するタイプのストラテジーの場合、
現実よりもかなり見栄えのよい検証結果になります。
リーマンショックでの暴落銘柄を全て買い付け、
さらに1ヶ月以上保有できる資金量があれば、莫大な利益になりました。
ただ、上場しているほぼ全ての銘柄が暴落しましたから、
「全て買う」には莫大な資金が必要で、とても現実的ではありません。
資金量を考慮しない検証は、資金が無限にあるという設定です。
このような条件で検証自体がナンセンスですね。
ですから、資金量は必ず確認する必要があるのです。
おさらい 〜良い情報商材の選ぶ4つのポイント〜
 検証結果が明記されている
 トレードルールがわかる（シグナル配信型はNG）
 日経225先物か単一の銘柄をトレード対象としている
 複数の個別株が対象なら資金量が明記されている
情報商材の内容を購入前に知る方法
上記の4点をきちんと理解しチェックすれば、
詐欺商材に引っかかる可能性はかなり低くなるはずです。
しかし、情報商材選びに「裏技」ともいうべき究極の方法があります。
「E-BOOK白書〜投資・資産運用編2009」
これは情報商材の内容を公然と暴露しているPDFです。
私も、2007年版、2008年版を持っていますが、
ストラテジーのかなり詳細な部分まで書かれていて、
ここまで暴露して法律違反ではないのは驚きです。
評価もなかなか辛口です。
謳っている結果は本当なのか。実現可能なのか。再現性はあるのか。
果たして買う価値はあるのか？
購入前の参考にしてみてはいかがでしょうか。
私の運用しているストラテジー
私が作ったオリジナルストラテジー
個別株逆張り空売りストラテジー（150万、レバレッジ2.5倍）
PF：1.72、勝率：63.3%（7773勝4508敗）、最大DD：16.0%
個別株逆張り買いストラテジー（150万、レバレッジ2.5倍）
PF：1.75、勝率：58.9%（1744勝1218敗）、最大DD：20.7%
日経平均のボラティリティーを利用した先物のストラテジー
順張り買い：PF2.11、勝率66.7%（66勝33敗）、最大DD-960円
逆張り買い：PF1.95、勝率64.1%（91勝51敗）、最大DD-670円
順張り売り：PF1.68、勝率56.2%（91勝71敗）、最大DD-820円
逆張り売り：PF1.65、勝率68.1%（36勝26敗）、最大DD-600円
夕場（イブニングセッション）のストラテジー
暴騰を売る：PF1.65、勝率49.2%（29勝30敗）、最大DD-130円
暴落を買う：PF1.45、勝率64.1%（31勝26敗）、最大DD-355円
暴騰を買う：PF2.26、勝率66.0%（33勝17敗）、最大DD-100円
逆張り買い：PF1.95、勝率64.1%（91勝51敗）、最大DD-670円
ストラテジーの詳しい内容はこちらをご覧ください。
優良情報商材も活用しています
メガバンクトレーディング（製作者：ウィニングクルー）
MUFGを相場に応じて買い建てる/売り建てるストラテジー
PF＝2.11（!!）、勝率61.4%（472勝297敗）、最大DD=13.3%(!!)
ストラテジーの詳しい内容はこちらをご覧ください。
Nikkei 225 Future SGX Strategy（製作者：インフォバンカ）
SGXと●●のアノマリーを使った日経先物のストラテジー
PF=2.07（!!）、勝率=57.8%（252勝164敗）、最大DD=610円
ストラテジーの詳しい内容はこちらをご覧ください。
ダヴィンチ投資術（製作者：パスファインダー）
PF=2.43（!!）、勝率64.1%（866戦485敗）、最大DD=335円（!!）
ストラテジーの詳しい内容はこちらをご覧ください。
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